Правильно
На жаль – прислівникова сполука, яка складається з прийменника та іменника, пишеться окремо. Для перевірки між словами можна поставити прикметник (на превеликий жаль).
На жаль, йому не вдалося отримати перемогу
Результати, на жаль, нікого не радують
На жаль, це неможливо зробити
Неправильно
Нажаль
